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Der boerse.de-Depotmanager hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Dabei vereint der Depotmanager mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor (BOTSI® steht für Best-of-Trends-System-Investment) zur regelbasierten Auswahl der trendstärksten Champions-Aktien, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.
9 Prozentpunkte Outperformance p.a. zum MSCI!
Das Depotmanager-Musterdepot hat in der Rückrechnung seit dem Jahr 2000 durchschnittlich 12,3% jährlich gewonnen und damit gegenüber dem MSCI World trotz niedrigerer Volatilität eine Outperformance von 8,7 Prozentpunkten p.a. erzielt!
Deshalb ist die Anlagestrategie Champions-BOTSI Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds.
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Der boerse.de-Depotmanager
im Vergleich
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
MSCI World | boerse.de-Depotmanager- Musterdepot |
|
---|---|---|
Rendite 2024 | 18,31% | 17,33% |
Rendite 12 Monate | 24,56% | 22,86% |
Rendite 2 Jahre | 37,48% | 34,44% |
Rendite 3 Jahre | 29,07% | 28,33% |
Rendite seit 29.07.2020 | 72,30% | 51,08% |
Rendite 5 Jahre | 74,36% | 61,18% |
Rendite 10 Jahre | 157,32% | 209,42% |
Rendite 15 Jahre | 343,78% | 660,17% |
Rendite 20 Jahre | 289,63% | 1.122,70% |
Rendite seit 31.12.1999 | 139,49% | 1.654,38% |
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Seit Start der Rückrechnung am 31.12.1999 überzeugt der BOTSI®-Advisor mit einer deutlichen Outperformance, denn in diesem Zeitraum errechnet sich für den MSCI World ein Plus von 139,5%, während das Musterdepot boerse.de-Depotmanager 1.654,4% gewonnen hat. Damit beträgt die Outperformance des BOTSI®-Advisors 8,7 Prozentpunkte p.a.!
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✔ | Regelbasiert gesteuertes Musterdepot! |
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Der BOTSI-Advisor
Depotmanager im Vergleich
Jahr | MSCI World | boerse.de-Depotmanager Musterdepot |
---|---|---|
2000 | -8,23% | 11,01% |
2001 | -13,36% | -6,49% |
2002 | -33,01% | -8,82% |
2003 | 8,83% | 21,58% |
2004 | 4,71% | 30,58% |
2005 | 23,94% | 39,45% |
2006 | 5,51% | 7,28% |
2007 | -3,41% | 21,30% |
2008 | -39,08% | -25,99% |
2009 | 23,03% | 27,07% |
2010 | 17,16% | 37,04% |
2011 | -4,53% | 7,95% |
2012 | 11,44% | 12,56% |
2013 | 18,74% | 20,34% |
2014 | 17,21% | 18,72% |
2015 | 8,33% | 28,22% |
2016 | 8,47% | -0,50% |
2017 | 5,51% | 11,70% |
2018 | -5,92% | 5,04% |
2019 | 27,49% | 21,86% |
2020 | 4,64% | 10,52% |
2021 | 29,26% | 24,36% |
2022 | -14,19% | -16,34% |
2023 | 17,64% | 16,88% |
2024 | 18,31% | 17,33% |
In der Rückrechnung seit dem Jahr 2000 hat der boerse.de-Depotmanager den Vergleichsindex MSCI World deutlich geschlagen. So wurden aus einem Startkapital von 100.000 Euro nur 239.485 Euro im MSCI World, aber 1.754.377 Euro im boerse.de-Depotmanager-Musterdepot.
In diesem Zeitraum hat der MSCI World durchschnittlich 3,6% p.a. gewonnen, während sich das Musterdepot um 12,3% p.a. verbessern konnte. Dabei betrug die Volatilität im MSCI World 16,6% p.a., im boerse.de-Depotmanager-Musterdepot 14,7% p.a.
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Highlights aus dem boerse.de-Depotmanager
Titel | Einstieg | Ausstieg | Performance |
---|---|---|---|
Nvidia | 28.04.2023 | laufend | +383,89% |
Broadcom | 31.07.2023 | laufend | +109,49% |
Novo Nordisk | 30.11.2022 | 30.09.2024 | +77,35% |
FICO | 30.04.2024 | laufend | +70,73% |
Eli Lilly | 31.10.2023 | laufend | +59,62% |
Synopsys | 31.01.2023 | 31.05.2023 | +30,69% |
Booking Holdings | 30.06.2023 | 29.02.2024 | +29,76% |
Amazon | 31.10.2023 | 30.08.2024 | +28,28% |
Costco Wholesale | 31.01.2024 | laufend | +27,95% |
Cintas | 30.04.2024 | laufend | +22,44% |
Titel | Einstieg | Ausstieg | Performance |
---|---|---|---|
Nvidia | 28.04.2023 | laufend | +383,89% |
Broadcom | 31.07.2023 | laufend | +109,49% |
Novo Nordisk | 30.11.2022 | 30.09.2024 | +77,35% |
FICO | 30.04.2024 | laufend | +70,73% |
Eli Lilly | 31.10.2023 | laufend | +59,62% |
AutoZone | 29.10.2021 | 31.03.2023 | +48,98% |
O'Reilly Automotive | 31.12.2021 | 31.08.2023 | +40,26% |
Synopsys | 31.01.2023 | 31.05.2023 | +30,69% |
Booking Holdings | 30.06.2023 | 29.02.2024 | +29,76% |
Amazon | 31.10.2023 | 30.08.2024 | +28,28% |
Titel | Einstieg | Ausstieg | Performance |
---|---|---|---|
Nvidia | 28.04.2023 | laufend | +383,89% |
Sartorius Vz | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +117,85% |
Broadcom | 31.07.2023 | laufend | +109,49% |
Novo Nordisk | 30.11.2022 | 30.09.2024 | +77,35% |
FICO | 30.04.2024 | laufend | +70,73% |
Apple | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +67,96% |
Eli Lilly | 31.10.2023 | laufend | +59,62% |
ASML | 31.12.2020 | 31.01.2022 | +50,00% |
AutoZone | 29.10.2021 | 31.03.2023 | +48,98% |
Atoss Software | 30.11.2020 | 31.08.2021 | +42,99% |
Titel | Einstieg | Ausstieg | Performance |
---|---|---|---|
Nvidia | 28.04.2023 | laufend | +383,89% |
Sartorius Vz | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +117,85% |
Broadcom | 31.07.2023 | laufend | +109,49% |
Amazon | 29.05.2015 | 30.12.2016 | +85,77% |
Novo Nordisk | 30.11.2022 | 30.09.2024 | +77,35% |
FICO | 30.04.2024 | laufend | +70,73% |
Apple | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +67,96% |
Eli Lilly | 31.10.2023 | laufend | +59,62% |
Mastercard | 30.06.2017 | 02.01.2019 | +57,79% |
Ball | 31.12.2018 | 29.11.2019 | +50,86% |
Titel | Einstieg | Ausstieg | Performance |
---|---|---|---|
Nvidia | 28.04.2023 | laufend | +383,89% |
Sartorius Vz | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +117,85% |
Broadcom | 31.07.2023 | laufend | +109,49% |
Amazon | 29.05.2015 | 30.12.2016 | +85,77% |
Novo Nordisk | 30.11.2022 | 30.09.2024 | +77,35% |
Apple | 31.08.2011 | 31.10.2012 | +73,15% |
FICO | 30.04.2024 | laufend | +70,73% |
Apple | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +67,96% |
Eli Lilly | 31.10.2023 | laufend | +59,62% |
Mastercard | 30.06.2017 | 02.01.2019 | +57,79% |
Titel | Einstieg | Ausstieg | Performance |
---|---|---|---|
Nvidia | 28.04.2023 | laufend | +383,89% |
Sartorius Vz | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +117,85% |
Broadcom | 31.07.2023 | laufend | +109,49% |
Amazon | 29.05.2015 | 30.12.2016 | +85,77% |
Novo Nordisk | 30.11.2022 | 30.09.2024 | +77,35% |
Apple | 31.08.2011 | 31.10.2012 | +73,15% |
FICO | 30.04.2024 | laufend | +70,73% |
Apple | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +67,96% |
Eli Lilly | 31.10.2023 | laufend | +59,62% |
Mastercard | 30.06.2017 | 02.01.2019 | +57,79% |
Titel | Einstieg | Ausstieg | Performance |
---|---|---|---|
Nvidia | 28.04.2023 | laufend | +383,89% |
Sartorius Vz | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +117,85% |
Broadcom | 31.07.2023 | laufend | +109,49% |
Amazon | 29.05.2015 | 30.12.2016 | +85,77% |
Novo Nordisk | 30.11.2022 | 30.09.2024 | +77,35% |
Apple | 31.08.2011 | 31.10.2012 | +73,15% |
FICO | 30.04.2024 | laufend | +70,73% |
Apple | 29.11.2019 | 31.05.2021 | +67,96% |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 31.05.2004 | 31.08.2005 | +65,15% |
Eli Lilly | 31.10.2023 | laufend | +59,62% |
BOTSI®-Advisor –
Die Entwickler:
PD Dr. Hubert Dichtl (links), fachliche Leitung boerse.de Institut und
Thomas Müller (rechts), Inhaber TM Unternehmensgruppe
Factsheet
Benchmark MSCI World |
Musterdepot boerse.de-Depotmanager |
|
---|---|---|
Startkapital | 100.000 € | 100.000 € |
Endkapital | 239.485 € | 1.754.377 € |
Gesamtrendite | 139,49% | 1.654,38% |
Rendite p.a. | 3,59% | 12,26% |
Outperformance in Prozentpunkten p.a. | 8,67 | |
Volatilität p.a. | 16,57% | 14,73% |
Maximaler Verlust | -65,24% | -31,16% |
Längste Verlustphase | 14,46 J. | 3,44 J. |
Maximaler Monatsverlust | -13,38% | -11,91% |
Anteil Verlust-Monate | 39,26% | 34,56% |
Maximaler Zwölf-Monats-Verlust | -40,36% | -25,99% |
Anteil Zwölf-Monats-Verluste | 30,20% | 17,45% |
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
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Warum boerse.de-Depotmanager?
Erfolgreiches
Musterdepot!
Die Anlagestrategie Champions-BOTSI steht für ein zweistufiges Anlagekonzept, das auf den Champions-Favoriten von Thomas Müller und den Vorgaben des BOTSI®-Advisors basiert. Dabei weist das regelbasiert gesteuerte Musterdepot für den Backtest-Zeitraum seit 31.12.1999 ein herausragendes Chance-Risiko-Verhältnis aus.
Einfach
umzusetzen!
Das Musterdepot des boerse.de-Depotmanagers ist bequem und einfach umzusetzen und bietet sich daher für das systematische Management von Depots ab 100.000 Euro an. Denn es geht hier um strategische Investments ganz ohne Emotionen, wobei ein großer Wert auf das aktive Risikomanagement gelegt wird.
Service, Service,
Service!
Der boerse.de-Depotmanager erscheint am Monatsende mit konkreten Empfehlungen für den Monatsanfang sowie zusätzlich bei Handlungsbedarf. Abonnenten haben Zugriff auf einen riesigen Online-Bereich mit allen Auswertungen, Charts, Rankings und Statistiken und erhalten zusätzlich alle Börsenverlag-Börsendienste gratis.
Was wurde aus 100.000 Euro?
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
FAQs
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Das 3-Monats-Abo kostet 153,- € pro Woche bzw. 1.989,- € für 3 Monate und wird im Voraus berechnet.
Wie kann das Abonnement gestoppt werden?
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Verlängert sich das Abonnement automatisch?
Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich das Abonnement um den jeweiligen Bezugszeitraum, wobei Verbraucher mit einer Frist von einem Monat kündigen können (gültig für abgeschlossene Verträge ab dem 01.03.2022).
Welche Zahlungsmittel stehen zur Verfügung?
Das Abonnement kann ganz bequem per Lastschriftverfahren oder per Paypal bezahlt werden.
Wie funktioniert das Login in den Abo-Bereich?
Das Login erfolgt ganz bequem über www.boersenverlag.de oder über mein.boerse.de. Die persönlichen Login-Daten werden mit der Bestätigungsmail mitgeteilt. Abonnenten können weiterhin die bestehenden Zugangsdaten nutzen und sich ganz bequem mit Nachnamen und Kundennummer im Abo-Bereich anmelden. Alternativ können die mein.boerse.de-Daten zum Login verwenden werden.
Champions-BOTSI
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Was benötigen Anleger zum Start?
Um das von der Anlagestrategie Champions-BOTSI gesteuerte Musterportfolio nachzubilden, ist lediglich ein Wertpapierdepot bei einer Bank, Sparkasse oder einem Online-Broker erforderlich.
Der boerse.de-Depotmanager eignet sich für Portfolios ab 100.000 Euro.
Dank einer Kooperation mit Smartbroker+ können Neukunden hier ein kostenloses* Wertpapierdepot eröffnen.
Was bedeutet BOTSI®?
BOTSI® steht für Best-of-Trends-System-Investment. Dahinter verbirgt sich eine rein regelgebundene Anlagestrategie, die systematisch das Trendverhalten der Aktienmärkte ausnutzt, um risikokontrolliert eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Die Wurzeln der BOTSI®-Strategie gehen zurück auf die Best-of-Two-Strategie, die erstmalig von Dr. Hubert Dichtl und Dr. Christian Schlenger im Jahre 2002 in der Zeitschrift „die bank“ veröffentlicht wurde (Dichtl/Schlenger, 2002). Das primäre Ziel der Strategie bestand darin, institutionellen Kapitalanlegern eine risikokontrollierte Aktienmarktanlage zu ermöglichen. Im Jahre 2017 wurde die Best-of-Two-Strategie auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse von Dr. Dichtl und Thomas Müller zur BOTSI®-Strategie weiterentwickelt, die seit Juli 2020 die Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement darstellt.
Was macht der BOTSI®-Advisor?
Der BOTSI®-Advisor ist ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelter Anlageroboter zur Portfoliosteuerung. Im Mittelpunkt stehen jeweils regelbasiert gesteuerte Musterportfolios, die bequem und einfach eins zu eins nachgebildet werden können. Die BOTSI®-Advisor-Musterdepots wurden bis zum Jahr 2000 zurück getestet und haben die Zielsetzung, mit täglicher Risikoüberwachung eine klare Outperformance gegenüber dem MSCI World zu erzielen.
Was bedeutet Champions-BOTSI?
Der boerse.de-Depotmanager setzt über die Anlagestrategie Champions-BOTSI auf ein zweistufiges Anlagekonzept, das aus einem statischen Basisinvestment und einem dynamisch den Trends angepassten Aufbauinvestment besteht.
So werden im Fundament, das einen Anteil von 50% am Gesamtportfolio hat, die bewährten Champions-Favoriten von Thomas Müller als Dauerinvestment gehalten. Darauf aufbauend investiert der boerse.de-Depotmanager nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie Champions-BOTSI ist Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement.
Was sind die Vorteile der Champions-BOTSI-Anlagestrategie?
Mit der Champions-BOTSI-Anlagestrategie haben Abonnenten die Möglichkeit, in eine rein regelbasierte, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte erfolgreiche Anlagestrategie zu investieren, die keinen Platz für menschliche Emotionen (Gier, Angst) lässt.
Während solch professionelle Portfolio-Algorithmen normalerweise nur institutionellen Investoren zur Verfügung stehen, ist der BOTSI®-Advisor auf Privatanleger zugeschnitten. Denn Portfolioanpassungen finden normalerweise im Monatsrhythmus statt (kein hektisches Hin und Her).
Dabei können die Musterportfolios ganz einfach mit sehr geringem Zeitaufwand nachgebildet werden. Die klaren Handlungsempfehlungen beziehen sich stets auf den Monatsbeginn und können direkt an die Bank, Sparkasse oder den Online-Broker weitergegeben werden.
Deshalb ist die Anlagestrategie Champions-BOTSI Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement.
Was bedeuten die historischen Rückrechnungen der Champions-BOTSI-Anlagestrategie?
Die historischen Rückrechnungen zeigen alle Transaktionen und Ergebnisse der Champions-BOTSI-Anlagestrategie seit dem Jahr 2000. Mithilfe einer solch langfristigen Simulation kann das Verhalten in Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Seitwärtsphasen untersucht werden. Dabei lassen sich aus den Rendite- und Risikokennziffern wichtige Erkenntnisse für Gewinnperspektiven und Verlustphasen ziehen, die es beispielsweise erlauben das Mindestkapital je Anlageuniversum festzulegen.
Doch natürlich sind frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Geldanlagen am Kapitalmarkt sind mit Risiken verbunden, bitte lesen Sie unseren Risikohinweis.
Weshalb Trendfolge?
Viele wissenschaftliche Studien beweisen, dass aktive trendfolgende Anlagestrategien zu einer erheblichen Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark (buy-and-hold) führen können. Dabei wird Trendfolge auch als Momentum bezeichnet, und der Momentum-Effekt ist in der wissenschaftlichen Literatur umfassend beschrieben worden. Kein geringerer als der renommierte Ökonom Eugene F. Fama, der 2013 für seine Theorie der informationseffizienten Märkte mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde, bezeichnet Momentum als die größte Herausforderung für seine Informationseffizienztheorie.
Wann immer Fragen bestehen, steht unser Anlegerservice (Telefon: 08031/20 33 330 | E-Mail: anlegerservice@boersenverlag.de) gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Was ist die Relative Stärke nach Levy?
Das von R.A. Levy entwickelte Konzept der Relativen Stärke basiert auf der Annahme, dass die Performance in der Vergangenheit auch Rückschlüsse für die zukünftige Performance erlaubt. Bei der Errechnung der Relativen Stärke nach Levi (RSL) wird der prozentuale Abstand des aktuellen Kurses zum arithmetischen Mittel der 130 vorangegangenen Tageskurse (halbes Jahr) ermittelt. Die Wirksamkeit des RSL-Konzepts wurde von R.A. Levy bereits 1967 wissenschaftlich belegt (Vgl. Levi, R.A. (1967): Relative Strength as a Criterion for Investment Selection, Journal of Finance, Vol. 22, 595-610.)
Was ist das Time Series Momentum?
Dem Time Series Momentum liegt die Überlegung zugrunde, dass Renditen seriell korreliert sind, sich Trends also mit hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen. Ist eine Anlage im jeweiligen Betrachtungszeitraum gestiegen (Renditen größer als Null), bedeutet das ein positives Momentum. Im umgekehrten Fall (Anlage ist gefallen, Rendite kleiner als Null) wird von einem negativen Momentum gesprochen. Das Time Series Momentum bei der Champions-BOTSI-Anlagestrategie (Mom260) wird durch den prozentualen Abstand des heutigen Kurses mit dem Kurs vor 260 Tagen ermittelt und entspricht damit der 260-Tage-Performance. In einer 2012 erschienen Studie der Wirtschaftswissenschaftler Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi und Lasse Heje Pedersen wurde nachgewiesen, dass sich mit der Anwendung der Time Series Momentum-Strategie eine signifikante Outperformance erzielen lässt. (Vgl. Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H., und Pedersen, L.H. (2012): Time series momentum, Journal of Financial Economics, Vol. 104, 228-250)
Was ist das Momentum nach Jegadeesh/Titman?
Das Momentum nach Jegadeesh/Titman dient dazu, Werte mit einem positiven Trend, also Gewinneraktien, herauszufiltern. Hierzu wird ein Betrachtungszeitraum von einem Jahr herangezogen, wobei die jüngste Kursentwicklung im jeweils letzten Monat ausgeblendet wird. Im Vergleich des Schlusskurses vom vorletzten im Betrachtungszeitraum abgeschlossenen Monats mit dem Monatsschlusskurs vor zwölf Monaten ergibt sich der Momentum Indikator aus der jeweiligen prozentualen Veränderung. Die Profitabilität dieser Momentum-Strategie wurde von N. Jegadeesh und S. Titman in einer Studie wissenschaftlich belegt (Vgl. Jegadeesh, N., und Titman, S. (1993): Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance, Vol. 48, 65-91)
Aktien-Empfehlungen
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Wann bzw. wie schnell kann mit der Umsetzung gestartet werden?
Der Einstieg ist jederzeit möglich. Sobald Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten haben, können Sie auf den Abo-Bereich zugreifen. Dort finden Sie das aktuelle Musterportfolio sowie konkrete Empfehlungen für neue Anleger zu den aktuell bestehenden Positionen.
Wie viel Kapital sollte pro Position eingesetzt werden?
Hier gilt es zwischen den Vermögensaufbau-Favoriten von Thomas Müller und den trendstärksten Champions zu unterscheiden.
Grundsätzlich sollte die Hälfte des Anlagekapitals als Dauerinvest gleichgewichtet in die 15 Vermögensaufbau-Favoriten von Thomas Müller investiert werden. Pro Position entspricht dies 3,3%.
50% des Gesamtkapitals sollten für Investments in die maximal 15 trendstärksten Champions reserviert werden. Grundsätzlich werden neue Positionen mit 3,3% des Depotvolumens aufgenommen.
Durch die laufenden Kursbewegungen ändern sich diese Gewichte im Zeitablauf. Entsprechend finden neue Teilnehmer zu jeder bestehenden Position den jeweiligen Kapitalanteil für die Nachbildung des Musterportfolios.
Soll ich als Neu-Einsteiger besser die Gewinner oder die Nachzügler des Portfolios kaufen?
Für neue Teilnehmer ist die bisherige Entwicklung der bestehenden Portfoliopositionen unerheblich. Die Empfehlungen für „neue Anleger“ zeigen, welche Werte auf Basis der Champions-BOTSI-Anlagestrategie jeweils gerade gekauft werden sollten. Und in der aktuellen Depotübersicht sehen Sie den einzusetzenden Kapitalanteil.
Welche Positionen soll ich als neuer Anleger kaufen?
Neue Teilnehmer orientieren sich an den Empfehlungen für „neue Anleger“, die auf einen Blick anzeigen, welche Positionen des Portfolios gerade gekauft werden sollten. Und in der aktuellen Depotübersicht sehen Sie den dafür einzusetzenden Kapitalanteil.
boerse.de-Depotmanager
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Welches Startkapital ist für die Teilnahme am boerse.de-Depotmanager nötig?
Der boerse.de-Depotmanager eignet sich für Portfolios ab 100.000 Euro.
Was bietet der boerse.de-Depotmanager?
Im Mittelpunkt des boerse.de-Depotmanagers steht ein aktiv gesteuertes Musterportfolio, das bequem und einfach eins zu eins nachgebildet werden kann. Der boerse.de-Depotmanager steht Abonnenten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf jedem PC, Handy oder Tablet über den geschützten Abo-Bereich zur Verfügung. Der boerse.de-Depotmanager präsentiert auf Basis der Schlusskurse zum Monats-Ultimo die Handlungsempfehlungen für den nächsten Handelstag, und sofern das Risikomanagement an anderen Tagen Handlungsbedarf anzeigt, werden Abonnenten über Sicherheitsverkäufe informiert.
Im boerse.de-Depotmanager-Abo-Bereich befindet sich neben den aktuellen Musterportfolios und Handlungsempfehlungen auch eine Vielzahl an Statistiken und Übersichten. So haben Abonnenten stets Zugriff auf die aktuellen Indikatoren-Rankings, Charts und Kursentwicklungen. Zudem sind im Abo-Bereich die Transaktionen der historischen Simulation hinterlegt, sodass alle Renditeangaben ganz einfach nachvollzogen werden können.
Zusätzlich erhalten Abonnenten alle Börsenverlag-Börsendienste kostenlos.
Wo finde ich Informationen zu den Unternehmen der verschiedenen Anlageuniversen?
Alle Unternehmensnamen sind mit den jeweiligen boerse.de-Aktien-Tools verlinkt. Dort finden Sie zugehörige Informationen wie bspw. News, Analysen und Fundamentaldaten.
Welche Indikatoren berücksichtigt die Champions-BOTSI-Anlagestrategie?
Die Champions-BOTSI-Anlagestrategie investiert ausschließlich auf der Basis von Trends bzw. Momentum. Hierzu werden vier verschiedene Trend- bzw. Momentum-Indikatoren herangezogen, die sich in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen als überlegen herausgestellt haben: Die Relative Stärke nach Levy (1967), Cross-Sectional Momentum nach Jegadeesh/Titman (1993), 200-Tage-GD sowie Time Series Momentum nach Moskowitz/Ooi/Pedersen (2012). Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kombination von verschiedenen Indikatoren langfristig zu robusteren Ergebnissen führt als beispielsweise die Anwendung eines einzelnen Indikators. Dieser Befund deckt sich mit Erkenntnissen aus der Prognoseforschung, wonach die Kombination von verschiedenen Einzelprognosen zu einer Gesamtprognose tendenziell ebenfalls zu robusteren Ergebnissen führt. Dies bedeutet aber nicht, dass bei jedem Börsendienst immer alle vier Indikatoren gleichzeitig zum Einsatz kommen, weil das nicht zwangsläufig immer die „optimale Lösung“ sein muss. So gibt es momentan Strategien, bei denen beispielsweise das Indikatoren-Ranking zunächst nur anhand eines bestimmten Indikators erfolgt und anschließend in Kombination mit dem 200-Tage-GD über eine finale Investition entschieden wird.
Wie arbeitet die Champions-BOTSI-Anlagestrategie?
Die Champions-BOTSI-Anlagestrategie im dynamischen Portfolio liegt ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierender Trendfolge-Algorithmus zugrunde, der vier Indikatoren berücksichtigt. Dabei handelt es sich um die 200-Tage-Linie, als klassisches Maß zum Bestimmen der langfristigen Trendrichtung. Ein weiterer Indikator ist die Relative Stärke nach Levy, mit deren Hilfe die trendstärksten Aktien herausgefiltert werden. Zudem berücksichtigt die Champions-BOTSI-Anlagestrategie das Time Series Momentum nach Moskowitz/Ooi/Pedersen sowie den Momentum-Indikator von Jegadeesh/Titman.
Wie funktioniert das Ranking der Champions-BOTSI-Anlagestrategie?
Bei der Champions-BOTSI-Anlagestrategie im dynamischen Portfolio werden für alle Indikatoren (200-Tage-Linie, Relative Stärke nach Levy, Momentum nach Moskowitz/Ooi/Pedersen, Momentum nach Jegadeesh/Titman) Ranglisten erstellt und daraus ein Gesamt-Ranking ermittelt. Das Musterportfolio für die trendstärksten Champions investiert immer in die Aktien auf den vordersten 15 Rängen, sofern diese mindestens mit einem festgelegten Sicherheitsabstand über der 200-Tage-Linie notieren. Liegen bspw. nur zwölf Werte davon entsprechend weit über der 200-Tage-Linie, enthält das Musterportfolio für die trendstärksten Champions zwölf Aktien-Positionen sowie einen Cash-Anteil.
Was ist ein Backtest?
Ein Backtest ist eine historische Rückrechnung die zeigt, welches Anlageergebnis in der Vergangenheit durch Umsetzung einer Anlagestrategie unter realistischen Bedingungen – idealerweise eine systematische, rein regelgebundene Strategie – erzielt worden wäre. Zu den realistischen Bedingungen gehört beispielsweise, dass ausschließlich die Informationen in die Investmententscheidungen einfließen, die zum jeweiligen Zeitpunkt auch tatsächlich verfügbar waren. Darüber hinaus sollten bei den jeweiligen Investmententscheidungen auch realistische Kosten eingerechnet werden, die bei einer realen Umsetzung tatsächlich angefallen wären. Jeder Transaktion sind 0,1% Spesen zugrunde gelegt, während Dividenden und Steuern nicht berücksichtigt werden. All diese Kriterien werden bei den ausgewiesenen Depotentwicklungen beim boerse.de-Depotmanager berücksichtigt. Ein attraktives Anlageergebnis im Rahmen einer historischen Rückrechnung ist keine Garantie für einen zukünftigen Anlageerfolg.
Wie wurde die Equity-Line berechnet?
Die Berechnung der Equity-Line bzw. der Kapitalkurve erfolgte auf Basis einer Simulation aller historischen Trades für das jeweilige Anlageuniversum seit Ende 1999. Dabei wurde von einem Anfangskapital von 250.000 Euro ausgegangen. Die Vermögensaufbau-Favoriten von Thomas Müller wurden gleichgewichtet aufgenommen und werden jährlich zum Ultimo readjustiert. Neue Positionen der trendstärksten Champions wurden stets mit 3,3% des Depotvolumens aufgenommen. Jeder Transaktion sind 0,1% Spesen zugrunde gelegt, während Dividenden und Steuern nicht berücksichtigt werden. Die Berechnung erfolgt auf Euro-Basis.
Welche Währungen werden berücksichtigt?
Alle Empfehlungen werden auf Basis der Euro-Notierungen generiert.
Was passiert bei außergewöhnlichen Marktbewegungen?
Prinzipiell erfolgen die Depotanpassungen monatlich. Auf Basis der Schlusskurse zum Monats-Ultimo werden die Handlungsempfehlungen für den Monatsbeginn abgeleitet. Gleichzeitig erfolgt aber eine tägliche Risikoüberwachung auf Basis der Schlusskurse des Vortags. Sofern das Risikomanagement aufgrund ungewöhnlich starker Korrekturen Handlungsbedarf anzeigt, werden Anleger umgehend per E-Mail über entsprechende Verkäufe informiert.
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Die dargestellten Statistiken basieren auf einer Simulation der Anlagestrategie. Alle Angaben inklusive 0,1% Transaktionskosten, ohne Berücksichtigung von Dividenden und Steuern. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt jedoch keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.